股指期权放量成交，铝期货期权波动率大幅提升

2021年04月20日

股指期权：星期一，股指期权中相对成交量变化最大的品种为深交所300ETF 股指期权，对应成交量大幅提高约 80.4%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为塑料、棉花、橡胶。

股指期权：截至星期一，50ETF 标的收至 3.5，较上一交易日的收盘价涨约1.92%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-5.995，中证 500 股指期货基差为-39.861，沪深 300 股指期货基差为-14.216。而在期权波动率方面，50ETF 期权平值附近隐含波动率为 17.721，较前日相比持续震荡。300ETF 期权平值附近隐含波动率为 16.525，大幅回调-6.2%。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数持续震荡，达到 19.46 点位附近。300ETF 期权 VIX指数为 19.369。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 04 月 19 日 VIX 指数波动较大的品种有铝、豆粕、白糖。其中，铝期货期权 VIX 指数为 32.216，大幅提高 49.5%。豆粕期货期权 VIX 指数为 19.374，变化不大。白糖期货期权 VIX指数为 14.252，变化不大。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为豆粕、白糖、铝。其中，豆粕期货期权 SKEW 指数为 101.108，无显著变化。白糖期货期权 SKEW指数为 99.995，变化不大。铝期货期权 SKEW 指数为 99.583，无明显变化。感谢实习生李汀兰在本文资料收集和行文的支持。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况