股指期权成交量维持现状，商品期货期权波动率无明显变化

2021年04月14日

股指期权：星期二，股指期权成交量均无显著变化，相对成交量变化最大的品种为深交所 300ETF 股指期权，对应成交量大幅下降约 16.8%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为 LPG、铁矿石、甲醇。

股指期权：截至星期二，50ETF 标的收至 3.45，较上一交易日的收盘价跌约 0.52%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为6.541，中证 500 股指期货基差为 10.02，沪深 300 股指期货基差为 10.956。而在期权波动率方面，50ETF 平值期权隐含波动率为 23.569，较前日相比无显著变化。300ETF 平值期权隐含波动率为 17.93，持续震荡。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数持续震荡，达到 19.242 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 19.76。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 04 月 13 日 VIX 指数波动较大的品种有棉花、铝、铁矿石。其中，棉花期货期权 VIX 指数为 20.259，小幅下降。铝期货期权 VIX 指数为 18.93，小幅提高。铁矿石期货期权 VIX 指数为 44.421，无明显变化。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为铝、豆粕、PTA。其中，铝期货期权 SKEW 指数为 103.005，无显著变化。豆粕期货期权 SKEW 指数为 98.629，无明显变化。PTA 期货期权 SKEW 指数为 99.841，变化不大。感谢实习生李汀兰在本文资料收集和行文的支持。
一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况