手把手教你可转债网格交易计划及配置

前几天分别写了选债思路《五大要素选债法》，《利用数据分析进行可转债筛选》和使用券商工具《华宝智投与银河证券可转债网格交易功能对比分析》的文章，今天就利用这些数据和工具手把手教你如何做可转债网格交易计划及如何在交易软件中进行配置。
注意: 文中提到的转债仅做为举例之用，不作为投资建议，买卖盈亏自负。

第一步：选债和买点
选债思路已经在上面提到的两篇文章中详细论述，这里不在多说，直接用《利用数据分析进行可转债筛选》结论表格进行筛选。

我们以飞鹿转债做为例子，选取飞鹿转债原因是综合排名分数靠前（参考《五大要素选债法数》的数据），九月振幅够大，回调够深，距离九月价格低点较近（参考上表数据）。计划十月九日开盘建仓，买点是九月三十日收盘价118附近。
第二步：制定计划（交易核心）

转债名称及代码：飞鹿转债（123052）；
初始基准价：118（建仓价格）；
高点（止盈点）：虽然飞鹿转债九月高点在141，但考虑其未到转股期，暂且将高点设到实线位置133，当债价到达该点附近，所有持仓转债应自动卖光，获利了结，同时完成本轮网格交易。需要手工停止网格交易，等待回调，耐心等待下次低点建仓机会。
低点：选择九月低点116，低于该低点不在买入，以控制仓位。

网格间距：如果按照等额计算，公式为（高点-低点）/计划持仓份数。假设本次计划持有10份，每份10张，那么间距为（133-116）/10=1.7，每1.7元一个单位。如果按照百分比计算，则需要借助excel表格进行计算，大概就是1.3%每个单位。

首次建仓份数：参考上面表格，价格大于117.508小于119.0356，选取低点对应的份额，9份，首次建仓90张。需要资金118*9*10=10620，再加上手续费10700肯定够了。
备用现金：由于首次建仓价格为118，向下计划再建一份，大概需要资金118*（1-0.013）*10=1164.66，考虑交易成本，大概需要1180。
换仓计划：如果飞鹿转债长期低于计划的低点116，又有确定性目标，可考虑换仓。如果没有合适的换仓目标，考虑其到期收益为正，耐心持有。

这样一个完整的交易计划做好了。

第三部：网格自动交易设置：

银河证券：当你手工买入90张后，就可以按照操作界面进行自动网格交易配置，如下图。（控制仓位填0-100）

华宝智能：参考《华宝智投与银河证券可转债网格交易功能对比分析》设置华宝智投网格条件单。

第四步：记录
根据实际成交价格做好记录，同时观察每日触发成交是否按照计划实施，如果有偏差找出原因，及时做出调整。
目前银河证券和华宝智投仅支持手机APP网格交易下单。
如果多只转债同时进行网格自动交易，需要算出总备用现金，防止转债回调时资金不够，导致触发买入失败。

总结：一个缜密的计划是成功的一半，交易更应该有计划有步骤，这样才能保证心中有数。可转债网格自动交易的功夫是在盘下，而不是在开盘期间。

以上分析仅是笔者投资记录之用，所举转债不作为投资建议，买卖盈亏自负。