期权大讲堂:样构建波动率曲面?

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期权世界   2021-5-3 14:35   13607   0
今天最后一节课,我们将学习怎样构建波动率曲面。原始的波动率曲面是一个(T,K)曲面,经过价格标准化、时间标准化和空间标准化之后,(T,K)曲面就转换成了(τ,m)曲面。在(τ,m)曲面下,我们可以跨品种、跨时间、跨空间进行比较,这才是我们构建波动率曲面的核心目的。一起来学习吧!


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资料来源:中金所期货期权学院



程刚先生,上海新湖瑞丰金融服务有限公司副总经理,负责场外期权业务、场内期权做市业务和场内期货做市等业务。程刚先生毕业于清华大学和巴黎第十一大学,师从菲尔兹奖得主Werner先生,曾就职于高盛集团,莫尼塔研究,东方证券,天风证券。程刚先生在期权投资领域有十余年经验,曾在新加坡、东京、纽约、上海等不同市场开展场内和场外期权业务实践。
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