CBOE波动率指数—日历效应

论坛 › 期权论坛 › 期权

 观听无邪  2021-5-3 14:35  10290  0

[h1]CBOE波动率指数日历效应
[/h1]非禁允许，请勿复制或者转载

数据来源：WIND

事实与观点：

观察窗口：20100101-20200908，标的：CBOE波动率指数。
周一到周五的上涨概率数据为：
周一上涨概率为：49.41 %
周二上涨概率为：50.76 %
周三上涨概率为：44.21 %
周四上涨概率为：43.32 %
周五上涨概率为：34.24 %
周二vix上涨概率偏大这可能与常态性周二的FOMC会议有关。
其他交易日VIX指数下跌概率较大，其中周五显著的低。这意味着相对来讲后半周其实从历史数据来看对市场风险的贡献还是偏少的，对市场稳定的贡献较为积极。
从市场交易角度来看，下半周为顺势交易的时间，而上半周为市场造势时间。
欢迎留言，交流更多视角。

风险提示及免责条款
股市有风险，投资需谨慎。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

回复

分享到 :

0 人收藏

4级常客

积分:238

帖子:2

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.