股指期权成交量大幅回调，铁矿石期货期权波动率小幅提高

2021年04月28日

股指期权：星期二，股指期权成交量均大幅回调，相对成交量变化最大的品种为 300ETF 股指期权，对应成交量大幅下降约 38.14%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为橡胶、聚丙烯、塑料。

股指期权：截至星期二，50ETF 标的收至 3.466，较上一交易日的收盘价涨约 0.23%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-9.502，中证 500 股指期货基差为-33.082，沪深 300 股指期货基差为-31.32。而在期权波动率方面，50ETF 期权平值附近隐含波动率为 18.404，较前日相比变化不大。300ETF 期权平值附近隐含波动率为 17.886，变化不大。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数无显著变化，达到 20.135 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 20.344。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 04 月 27 日 VIX 指数波动较大的品种有铁矿石、棉花、甲醇。其中，铁矿石期货期权 VIX 指数为 43.597，小幅提高。棉花期货期权 VIX 指数为 21.439，有所下跌。甲醇期货期权 VIX 指数为 28.415，变化不大。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为铜、菜粕、PTA。其中，铜期货期权 SKEW 指数为 110.698，无明显变化。菜粕期货期权 SKEW 指数为 105.5，持续震荡。PTA 期货期权 SKEW 指数为 102.514，变化不大。感谢实习生李汀兰在本文资料收集和行文的支持。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况