对于虚值期权的思考

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市场里充满了投机，但投机必然就是少数人成功，所以当一个机会被所有人看到时，往往就会出现异常的，不可思议的事情。比如下面图里，上交所的公告。

上交所发出警告，50ETF3月认购3000目前持仓大约41万张，而当前50ETF的现价2.700，3月27日交割价格上行不到3.000上方合约价值归零，大概是现价的12%空间，同时从交割价2.70-3.00的各认购期权持仓总量大概是93万张，而交割价2.70-2.35的认沽持仓总量60万张，一张对应标的10000份50ETF的市值就是2.7万，93万张就是251个亿，从这个持仓看个人发表一些浅见，对期权认识也不是很深，仅供大家参考。

首先这种面临交割的极度虚值期权竟然有这么大的持仓量这恐怕是交易所不敢想象的，也是非常不理性的，当然可能是受到之前一天20倍的影响，一种大众的赌博心理，个人认为这个方面占比可能比较较大；那么还有另一个方面就是，有许多大资金股票账户这一波行情实在是赚太多了，所以最近估计股票卖的差不多了，又还是担心会踏空，所以直接拿点钱买认购期权，万一有大行情也还能赚一把。

那么为毛买3000这个合约，因为他便宜嘛！中国人喜欢便宜，亏了也就一张百八块，但是从这个目前的期权认购持仓来看，有点非理性，有点狂野，这会直接导致50ETF被动下跌，因为不敢涨呀，250亿短短半个月的剩余时间，大机构一般很多都是卖方，所以大机构绝对不可能去拉50ETF的指标股来让自己承担期权市场无限的风险。

统一回复：关于个股甄别？

我自己是看量化数据识别的，看看哪个是做多行为的，倒不是老概不会看K线，而是觉得效果差不多，那我为啥不图个简单的看法，脑子不累啊，这里我提供一个二维码图片，大家长按图片选择“识别图中的二维码”就可以进入了。

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