4000万美元海量期权，押注美股大跌

　　周四的交易数据显示，一名交易员购买了20万份看涨期权，押下了约4000万美元的海量赌注，押注芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数vix——通常被称为华尔街的恐慌指标——将在7月中旬突破25，升至40，且不会低于25，而目前VIX指数仅为17。
　　美股大盘近期强势上涨，近两日已回补此前跳空下跌的压力缺口。但即将到来的增税、经济的强劲复苏以及通胀上升，都开始让投资者们提高了自己的警惕。

　　截至昨日纽约时间14点25分，芝加哥期权交易所共有约100万次VIX期权交易，为2月中以来最多。
　　VIX指数今日收于16.7，为2020年2月20日以来的最低收盘点。

　　从周四上午10点开始的两个小时内，波动率指数7月25美元至40美元的看涨期权利差约有20万个。这些交易约占VIX期权平均日交易量的三分之一。
　　这些交易包括以平均约3.37美元的价格买入价差较低的看涨期权，部分资金来自以每份合约约1.30美元的价格出售较高的看涨期权。
　　要使该交易有利可图，波动率指数需要在7月中旬之前升至25以上。鉴于基于期权的指数往往在股市动荡时期出现大幅反弹，这种交易可能代表着美国股市的看跌前景。
　　Abrus Group联席首席投资官Kris Sidial称：“鉴于当前VIX指数处于17的低位，我认为未来会有更多类似的大规模押注。精明的投资者明白，尽管过去两个月波动率大幅下降，但我们仍能看到市场在多方面都表现出了脆弱性。”