每日“胡”说(20180510)股票期权

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星期权   2018-5-26 12:22   2754   0
以下内容仅代表作者个人观点。



今日判断:10日策略建议短期波动继续下行,多日波动率开始回落。维持操作方式多元化:A、看多投资者可以考虑卖沽策略,卖沽相对难度较小。B、看空波动率投资者可以考虑卖跨策略,保持DELTA中性。个人觉得B计划可行性大于A计划。
1.前一交易日行情回顾:
前一交易日50ETF开盘后小幅回调,随后50ETF横盘持续全天,至收盘,50ETF下跌0.11%,收十字星。
50ETF分时走势




2.前一交易日策略回顾
9日策略建议短期波动下行,多日波动率有冲高回落迹象。A、看多投资者可以考虑卖沽以及买购策略,买购需要波动上行,或者50ETF继续大幅反弹,难度较大,卖沽相对难度较小。B、看空波动率投资者可以考虑卖跨策略,保持DELTA中性。50ETF较大幅度上涨,波动率回调.B计划确实比A有效,A计划中买购无法收益,卖沽有一点收益。
3.今日判断逻辑
9日成交量大幅萎缩。从日线角度分析,50ETF在BOLL中轨下方徘徊,缩量无法突破阶段性头部,从均线系统50ETF在20日均线上方,缩量调整,情况稳定。
50ETF K线量价分析




从30分钟图来看,除开盘略有量能,其他阶段成交平淡,缩量整固的过程。
50ETF K线量价分析




从认购合约与认沽合约的隐含波动率来看,9日认购合约高开后继续回落,午后横盘走势,日内认购隐波下行,日间下行。




9日认沽隐波开盘继续回落,午后略微反弹,至收盘,日内认沽隐波下行,日间下行,综合来看9日隐波继续回落。



综上所述:10日策略建议短期波动继续下行,多日波动率开始回落。维持操作方式多元化:A、看多投资者可以考虑卖沽策略,卖沽相对难度较小。B、看空波动率投资者可以考虑卖跨策略,保持DELTA中性。个人觉得B计划可行性大于A计划。
以上仅供参考,不作为对未来判断依据。

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