期权策略0518

2018年5月18日星期五一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.689元，下跌0.59%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额262.020亿元，权利金成交金额4.425亿元；合约总成交957183张,较上一交易日减少0.33%，总持仓1655520张，较上一交易日增加1.09%。认沽认购比为0.81(上一交易日认沽认购比0.86)。二、市场观点前一日认为，上证50跌破前期箱顶和年线，有提前走弱的迹象。除次新指数外，各指数悉数调整。当前看，沪深300指数跌破30分钟小上升通道，但短线也有一定支撑，上证指数以向上突破3170点和向下看3130点附近的支撑，中小指数相对要好，不过又是周五了，又是股指交割日，正值中美谈判期，不排除会有对中美谈判的情绪方面原因导致波动的加大，也是日线的变盘的时间窗口，单从形态上来看，已呈现弱势格局，会有GJD的出手扭转这种书面吗？三、策略应用分析1、看多方向。逢急回调，买入6月2600-2650购，以指数跌破2680点不回止损。2、看空方向。逢指数反弹，卖出6月2750-2800购，以指数站上年线止损。3、看平方向。卖出5月2800购+5月2600沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无持仓，总收益935%。今日操作计：50指数站上2720点买入6月2650购30张。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益47.52%。今日操作计划：50指数跌破2680点不回尾盘备兑开仓6月2750购。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓5月2600沽、2650沽，风险度89%，总收益22.26%。今日操作计划：跌破行权价考虑移仓。
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