关于期货考试的一个题目！ 8. 4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2．85美元／蒲式耳，8月份玉米价格为2

醉影流年 · 2017-8-27 22:25:41

答案：C
计算价差应用建仓时，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓价差时，为了保持计算的一贯性，也要用建仓时价格较高的合约减去价格较低的合约。

牛市套利采用：买入近期合约，卖出远期合约。

本题：是在正向市场，近期合约价格＜远期合约价格，归结为卖出套利，卖出套利则需要价差缩小才能盈利，缩小越多获利越多。
4月1日价差：2.93 - 2.85 = 0..08美元 = 8美分
A:8美分  价差变化为  0
B:4美分  价差缩小了  4美分
C:-8美分价差缩小了  16美分
D:-4美分价差缩小了  12美分

故选择：C

lu133955 · 2017-8-27 22:25:42

你题目说清楚啊。

这个题目用的是蝶式套利法，当前价格如果为2.85-（2.93-2.85）=2.85-0.08=2.77

则获利最高。
则价差为-8美分

答案 C

如果不明白怎么回事，你可以看下蝶式套利的讲解。同时进行4月买，6月卖，8月买。则不会有交易风险，也就是获利最大。

zhongyan001001 · 2017-8-27 22:25:43

牛市套利是近期合约的上涨幅度高于远期合约的上涨幅度，买入近期合约，那么就2.85-2.93=-0.08美元，即-8美分，那么只要高于-8美分，近期合约上涨幅度就高于远期合约上涨幅度，所以只有大于-8美分就可获利最大，选C

我QQ819968448 · 2017-8-27 22:25:44

什么说明白

热心网友 · 2017-8-27 22:25:45

C

关于期货考试的一个题目！ 8. 4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2．85美元／蒲式耳，8月份玉米价格为2

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