期权策略0524

2018年5月24日星期四一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.672元，下跌1.66%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额171.874亿元，权利金成交金额3.960亿元；合约总成交627633张,较上一交易日增加13.26%，总持仓1317060张，较上一交易日增加9.58%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.82)。二、市场观点前一日认为，大盘V转，中小指数走强，权重压盘，但也算是正常的回踩，不影响反弹趋势，但上方缺口压力位短期也不容小视，如急拉不排除也会出现回落，次新及权重两手抓，可继续谨慎看多。隔夜外盘下跌，指数低开低走，比预期的要弱，当前，单从日线形态来看，比较难看，但近期的走势呈现出反复振荡的反均线技术走势，周线来看，还不至于很悲观，指数如再继续急跌不排除有V转的出现可能，可做高抛低吸。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调至2670下方，买入6月2650-2600购，以指数跌破2640点止损。2、看空方向。指数如先反弹，卖出6月2750-2800购。3、看平方向。卖出6月2850购+6月2650沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无持仓，总收益860%。今日操作计：50指数回调至2670点左右，买入6月2650购40张。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益46.67%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无持仓，总收益25.27%。今日操作计划：休息。
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