5月23日股指期货量化波段交易观点与策略

一、观点
上个交易日，欧洲主要股指走好，美国主要股指较弱，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡，CRB指数较好，上个交易日晚间国内文华商品指数稍弱，今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响中性。
上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日较大幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅减少。
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目前，沪深300中期中性，短期中性，3750有一定支持，4000有一定压力。
上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少，持仓量比前个交易日微幅增加。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看，目前空方强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
二、基本预测：
　　今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。
　　日内沪深300的6月期指以下位置触及概率的预测：
　　1、3980的触及概率为30%；
　　2、3810的触及概率为30%。
　　三、交易基本策略：
多些观望，主要考虑买卖沪深300的6月期指和上证50的6月期指。
附：
量化
1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。
3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。
4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
5、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
6、5年、10年、20年，能稳定高效的跑赢市场基准指数。
7、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
8、长期、稳定、持续、高效，是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。
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