期权策略0523

2018年5月23日星期三一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.717元，下跌0.69%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额287.587亿元，权利金成交金额5.072亿元；合约总成交1049566张,较上一交易日减少10.65%，总持仓1732956张，较上一交易日增加0.86%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.72)。二、市场观点前一日认为，上证指数放量跳空上涨，不排除会和3月23号跳空下跌形成类似的岛型反转，即便回补昨日跳空缺口也无碍当前的反弹趋势，可谨慎乐观看，同时需继续关注上证50是否继续压指数。当前看，大盘V转，中小指数走强，权重压盘，但也算是正常的回踩，不影响反弹趋势，但上方缺口压力位短期也不容小视，如急拉不排除也会出现回落，次新及权重两手抓，可继续谨慎看多。三、策略应用分析1、看多方向。逢回调，买入6月2650-2750购，以指数跌破2700点止损。2、看空方向。指数跌破2700点，卖出6月2750-2800购。3、看平方向。卖出6月2850购+6月2650沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓6月2650购30张，仓位32%，总收益928%。今日操作计：50指数跌破2700点出局。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益48.92%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓5月2600沽、2650沽，风险度80%，总收益24.97%。今日操作计划：跌破行权价考虑移仓。
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