豆粕期权日报

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私油会   2018-5-25 04:10   3108   0

一、豆粕基本面 周四晚,美国传统的感恩节休市,CBOT市场没有交易。 连粕冲高遭遇获利盘而回落,主力M1805合约强势震荡,日线形成上影阴线。夜盘交易时段,在整体商品强势氛围中平开走高,持仓量小幅增加,多头人气依然浓郁。关注主力合约交替之后,近月多空双方的移仓,对后期走势的影响。 趋势跟踪策略:M1805中线多头依托2750持仓,失守2800减持。 豆油维持均衡局势,主力Y1801合约在5天均线附近反复。夜盘交易时段部分空头选择平仓支撑盘面,位于5900关口略上运行,而远期Y1805合约有抄底盘入市承接,市场人气有恢复的态势,适当予以关注。 趋势跟踪策略:Y1801中线空头依托6050持仓,收复5950减持,翻越5950短线买入。短线继续关注5900关口均衡与支撑。二、豆粕期权成交数据11月23日,豆粕期权共成交79994手,较上日增加10376手。其中认购成交50598手,较上日增加3628手;认沽成交29396手,较上日增加6748手。图1 期权成交量


图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所 三、豆粕期权持仓数据截止收盘,豆粕期权持仓共370306手,较上日增加368手。其中认购持仓208898手,较上日减少2424手;认沽持仓161408手,较上日增加2792手。图2 期权持仓量


图表来源:智能量化研究中心、大连商品交易所图3 成交持仓增量


图表来源:智能量化研究中心四、PCR分析根据经验,当持仓 PCR 处于 0.7 时,市场多空力量均衡,而当大于 0.7 时候,市场情绪相对偏空,当该值小于 0.7 时,市场情绪相对偏多。目前1801持仓PCR为0.66,较上一交易日小幅增加。目前期权市场持仓情绪维持偏多。图4持仓PCR


图表来源:智能量化研究中心五、隐含波动率情况目前1801各行权价的隐含波动率小幅上升,从偏度来看,平值处偏度低于1,从波动率来看,目前市场偏向后市小幅反弹,主力合约整体隐含波动率较上一交易日小幅上涨。图5 主力合约隐含波动率变化


图表来源:策略星 智能量化研究中心图6 不同月份隐含波动率变化




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