微交易波动率的交易策略

摘要波动率是指价格的波动程度，是对资产回报率不确定性的考量，可以反映资产的风险水平。波动率分为三类：实际波动率、历史波动率、未来波动率和隐含波动率。

　　波动率分为三类：实际波动率、历史波动率、未来波动率和隐含波动率。其中隐含波动率相当于交易资产价格，未来波动率相当于微交易价值。

波动率的特征有：
均值回归：给一个固定的之前的波动率，回到历史均值是对波动率的最佳预测。
序列相关性：在没有其他数据时，与之前波动率情况相同是对后期波动率的最佳预测。
动量效应：若出现一定的趋势，继续保持这种趋势是对未来波动率的最佳预测。
交易策略：
　　买入被看低的交易资产，或卖出被高估的交易资产;通过在标的的合约上建立方向持仓，对冲初始的微交易买卖持仓，建仓数量应该是策略达到中性。
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