6月8日构建的一个策略，6月13日不解释

建立6月到期的买入跨式期权组合，即同时买入6月到期的行权价为2.15的认购期权和认沽期权。

6月8日，即节前最后一个交易日6月2.15认购期权价值0.0209元，6月2.15认沽期权价值0.0318元，因此建立此跨式策略的成本为（0.0209+0.0318）*10000=527元（其中10000为期权合约单位）。这代表这对跨式期权的成本是每组527元。

6月13日收盘时50ETF大幅下跌，预期中的大幅波动出现，6月2.15认购期权下跌至0.0061元，而6月2.15认沽期权上涨至0.0751元。

至节后的第一个交易日收盘时，之前建立的跨式组合共盈利（0.0061-0.0209）*10000+（0.0751-0.0318）*10000=285元，收益率高达54.08%。

ask · 2016-6-14 10:18:43

做多波动率居然也能赚这么多钱，我一直以为是赚个5%到10%呢

山西大同 · 2016-6-14 10:33:39

这是正好行情出现了，msci没纳入，不然有你等的，前几个月都是波动率一直底部震荡

mei · 2016-6-14 11:10:50

今天波动率肯定要跌下来，交易员的想法就是跟着国家队走，你看今天这走势，聪明的高手肯定先知先觉，你这种昨天没平仓，就坐着等亏钱吧

Fei · 2016-6-14 13:48:16

做多波动率长期来看和持有蓝筹股差不多

风中鹞式 · 2016-6-14 14:37:02

楼主的这个可观的收益率，我看主要还是择时正好在很好的时点上，假设是在6月3日建立此组合就没有这么好的效果了。

海通证券 · 2016-6-14 17:15:50

学习了，楼主好眼光

菜鸟张 · 2016-6-20 09:17:08

这策略牛逼，时间点和执行价把握的太好了

昆帝 · 2016-6-20 15:31:50

策略正当时，如果不时，那账户就会不适了。

OPPO · 2017-6-22 14:43:23

都是一批老人

simizi · 2017-7-19 08:54:30

学习下

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