豆粕M1807期权隐含波动率曲线

20180518豆粕m1807期权隐含波动率曲线，平值在21.5%左右。进入5月份以来，每0.5%对冲一次实现的波动率大致在16.5%。目前还剩余21天到期，考虑建立一个宽跨式期权，榨取一部分时间价值。

卖出m1807-P-2800和m1807-C-3000期权各10张，成交价格采用收盘时对手价，分别为22.0和21.5，初始delta为0.18张m1807期货，无需对冲，占用保证金大约2000*20=40000。

附注：
期权策略仅用于模拟交易，不构成任何投资建议。据此操作，风险自负。