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广发期货金融衍生品部   2018-5-25 03:29   8795   0


今日沪深两市低开低走。截止收盘,沪深300指数报3892.84点,跌幅为0.80%;上证50指数报2716.78点,跌幅为1.24%;中证500指数报6004.07点,跌幅为0.27%。股指期货合约方面,IF1805收3894.6点,涨幅为0.93%;IH1805收2713.8点,跌幅为1.09%;IC1805收6012.6点,涨幅为0.07%。从盘面上,啤酒、海南、食品加工等板块涨幅居前;工业互联网、富士康概念、数字中国等板块跌幅居前。
流动性方面,央行公告称,为对冲税期和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,5月16日以利率招标方式开展了2600亿元逆回购操作,由于今日有600亿元逆回购到期,因此公开市场净投放2000亿元。市场利率方面,Shibor连续两日全线上行。隔夜Shibor涨12.5bp报2.766%,7天Shibor涨6.2bp报2.8350%,14天Shibor涨3.8bp报3.6490%,1个月Shibor涨1.2bp报3.8250%。从市场表现来看,今日央行进行大额净投放,但市场利率仍然上涨,目前流动性仍然偏紧,预计央行将灵活运用公开市场操作,维持流动性紧平衡状态。
板块方面,近期消费股异军突起,从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,一方面,加入MSCI,食品板块估值体系重构,鉴于板块中长期维持稳健成长,或会受境外资金青睐。另一方面,世界杯举行在即,叠加出行旺季,相关消费主题值得期待。近日消费类板块涨幅明显,值得关注。
股指期货合约期现价差方面,IF1805收盘升水1.76点,IH1805收盘贴水2.98点;IC1805收盘升水8.53点,目前三大股指期货合约期现价差逐步收敛。
整体上看,今天沪指冲高回落,蓝筹权重表现疲软,创业板尾盘大幅跳水,上证指数反弹到布林带上轨附近,成交量持续萎缩,上涨动能不足,随时都会回调,但是沪指中期底部已筑,下方支撑力度较强,因此回调空间有限。建议投资者不要轻易追高,适时对冲。

沪深300股指期货各合约表现


主力合约IF1805期现价差盘中高频表现(1Min)


合约IF1805成交持仓排名


上证50股指期货各合约表现


主力合约IH1805期现价差盘中高频表现(1Min)


合约IH1805成交持仓排名


中证500股指期货各合约表现


主力合约IC1805期现价差盘中高频表现(1Min)


合约IC1805成交持仓排名



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