期权论坛

作者：时晨鑫（S1440115080243）

维持前期策略，暂先持有卖出仓位

今日期权

5月17日上证50ETF现货报收于2.689元，下跌0.59%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额262.020亿元，期现成交比为1.10，权利金成交金额4.425亿元；合约总成交957183张,较上一交易日减少0.33%，总持仓1655520张，较上一交易日增加1.09%。

50指数与市场观点

今日上证50指数收报于2700.88，下跌0.59%。三大股指收绿，表现疲弱。今日热点板块是石油和基础化工，食品饮料、家电、医药等出现较多回调。市场并没有太多新意，投顾观点未变，维持震荡偏乐观。

期权策略
期权策略不变，这里做一个复盘。

笔者在上周末的策略中建议做卖出宽跨式策略，都针对的是5月份合约，其中卖出行权价为2.800的认购合约以及卖出行权价为2.600的认沽合约，期初可收获权利金232元，冻结保证金4810元。如图：

截至周四收盘，两份合约的时间价值已经衰减很多，如图，其中2.800的认购合约价格为20元，2.600的认沽合约价格为34元，合计54元，如果在此时平仓，盈利232-54=178元，除以保证金，178/4810=3.70%。

四天时间盈利3.70%，赚预期的钱，赚时间的钱，性价比是很高的。目前市场未变，所以可以继续等待合约的到期。

每日一学

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