一个赚钱概率是100%的策略~肯定哪里算错了~
以对手价成交~
空6月1.95CALL成交0.1225
多7月1.95CALL成交0.1206
计算6月交割时到期损益时~标的为1.95价格时损益~
6月call赚1225很好理解~
7月call多单亏-834~这个怎么计算出来的？
我用matlab计算的期权理论价格~
[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)
[Call, Put] = blsprice(1.95, 1.95, 0.04, 0.083333, 0.1386, 0)
CALL=0.0344~这个是matlab计算出来的理论值~
而通达信计算的价格为1206-834 = 372
差距不小~
我修改了Rate与Volatility感觉很难与其相符合~应该不是计算误差的原因~
那么通达信的这个损益图关键是7月CALL的损益是怎么计算的？
有做跨期的朋友提供点思路吗？
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