50ETF期权策略长假前夕期权仓量皆降

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   我总结了下学习波浪理论的心得，如下：

               1、千人千浪是错误的，只要标准统一，第一浪的起点定义一致，画出来的浪型几乎是千人一浪。50ETF期权策略
               2、观看书籍不容易学会，波浪理论很抽象，不如先跟一个有经验的老师学得快。50ETF期权策略
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　　昨天的10月50ETF看涨期权涨跌互现。10月，看跌期权全线下跌。结束对于价值期权，10月固定认购的合约“ 50ETF购买2250年10月”收于0。0204元，上7。37％ 10月合约“ 50ETF卖出2250年10月合约”收于0。0371元，跌倒22。二十二％。

　　至于交易期权数量和未平仓头寸在星期四下降，基本上，当期权在九月到期时，11月期权上市因素的影响。按体积一天售出238，781笔交易，与前一个交易日相比，减少了37，184张合约，减少了13。47。其中，售出143,243电话，出售了95,538个要约。买入和卖出量的比率（PC比率）为0。67，前一个交易日为0。77。关于所担任的职务，期权总数减少了31。41％达964,813张。交易量与未平仓合约的比率为19。62％。

　　至于波幅10月固定认购合约的隐含波动率？在2250年10月购买50ETF？是11。26％ 10月50ETF卖出10月2250平仓期权的隐含波动率为11。44％。

　　光大期货期权的张毅表示：50ETF昨日开盘后高开。整日用阴影线取出阳线，余震弱的情况几乎保持不变。今天是国庆节前的最后一个交易日。假设市场不会太活跃。如果投资者建立了十月期权2。30和2。熊市中的执行价格为25（卖出时是什么？）的垂直套利策略。2250年10月购买50ETF？,购买？50ETF买入2300年10月？），它仍然可以按照交易计划进行。当然，如果投资者有较强的风险偏好，原始头寸已于9月29日平仓盈利。30和2。熊市垂直点差，行使价为25，转，建立2。25和2。行使价为20时看跌的垂直点差（卖出？购买2200年10月的50ETF？,购买？50ETF买入2250年10月？），它也可以根据期权交易计划执行。



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