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如果机构投资者可以利用手中的资金来利用更大的股市，世界上流动性最高，最受关注的有什么后果？日本软银集团最近的交易就像“纳斯达克鲸鱼”一样。一旦暴露，它引起了市场的轰动。
在过去的一个月里软银已经购买了数十亿美元的科技股票看涨期权，押注这些份额将继续增加。这迫使出售软银期权的投资银行通过购买标的股票来对冲风险。随着这些库存的不断增加，他们必须继续购买来保养毛毯，这可以加剧市场上涨。
这项交易的规模，像鲸一样大引发了猜测。换一种说法，软银和大量散户投资者涌向期权市场，美国科技股的夏季涨势加剧，并助长了近期的逆转，纳斯达克指数在过去两周中下跌了7％以上。
衍生品交易的复杂性
期权是金融合约，它赋予其持有者以预定价格购买（卖出）或出售（出售）基础证券的权利。合约通常包含100股，这意味着投资者可以投资数量相对较少的大量股票。例如，他可以合作吗？几百美元可以购买期权，下周苹果股票上涨。买100股公司股份？t将超过$ 10，000。
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有两种形式的选项。看涨期权赋予持有人购买股票的权利？行使价？在特定日期达成协议。这是增加收入的常见方式。看跌期权赋予以一定价格出售的权利，为投资者提供类似的保险保护。期权卖方通常是经纪投资银行，触发看涨期权价格时有义务交付承诺的股票，同时，他从期权购买者那里获得了保费收入，并购买了相关股票来弥补他的风险敞口。
数据显示八月底？t，在市场为押注价格上涨而支付的保费中，62％是散户投资者，他们购买的合约不超过10张。仅在9月4日这一周，因此，个人投资者以11美元的价格购买了50亿美元的期权，取得了记录，这是去年平均水平的9倍。
看涨期权交易量激增，这在一定程度上解释了为什么美国股市直到最近才如此活跃，这也可能部分解释了为什么纳斯达克指数在9月初如此迅速地下跌。
大量的股票衍生品交易就像是价格加速器。通常投资银行通过购买标的股票来对冲他们编写看涨期权的风险。这会创建一个反馈循环，特别是当股价开始向行使价移动时，大量的看涨期权迫使投资银行购买更多的基础股票。当股市下跌时一旦投资银行放弃对冲，这将加剧市场销售。
据英国报道？金融时报？,软银集团使用所谓的期权价差交易，在亚马逊和微软等科技股上投资了数十亿美元，这个日本投资集团已在技术股票期权上花费了40亿美元。为自己赢得了“纳斯达克鲸鱼”的绰号。这种交易涉及买卖看涨期权。数据显示除了大型机构，大量散户投资者还利用杠杆购买看涨期权。一个月内购买价值400亿美元的看涨期权。
软银已经购买了数十亿美元的科技股票看涨期权，可以肯定的是，这些股票将继续上涨。但是很多投资者担心股市急升急跌，或者它与软银的大量期权交易有很大关系。
期权市场活动的激增使一些投资者感到紧张。金融机构，投资顾问和监管机构将开始警惕那些使用资金甚至借入资金投资衍生品的不成熟投资者。在经济不景气的情况下，一旦市场下跌，一些投资者可能会失败。
自今年三月的全球市场危机以来，软银的股价翻了一番，在被报告进行股票交易之后，软银在一周内下跌了7点。48％投资者开始担心日本企业集团的投资策略。
按照传统软银主要从事对技术公司的私募股权投资。最著名的是阿里巴巴这种投资带来了丰厚的回报。现在，这家公司，在初级市场上很好开始清晰地追踪二级市场。软银在八月表示？今年成立一个新部门从事政府证券交易，随后，他透露了大约3个，对25家公司的90亿美元投资，根据一些信息，它计划在上市股票上投资超过100亿美元。
但是，软银的股票期权如何运作令许多投资者感到惊讶。人们担心巨大的衍生品赌注可能与其战略方向不一致。市场参与者认为，对冲基金使用衍生品交易不是问题。但是软银不是对冲基金。它也不应该成为对冲基金。市场用脚投票，对公司的做法表示不满。值得注意的是，在日本公司的历史上，公司和个人在衍生产品上大赌注，结果造成金钱损失的例子比比皆是。
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可能这样做的风险太高了，软银对此事件保持沉默。据报道软银计划审查其在衍生品领域的投资策略。公司高管最近会见了投资者，确保他们的投资相对保守。
随着科技股下跌和美国股市出现回调，投资者已开始采取保护措施。差不多一个星期规模超过1,000亿美元的Invesco Nasdaq 100 ETF的未平仓合约数量接近两年来的最高水平。纳斯达克100指数也有类似情况。空头空头头寸的增长快于空头头寸的增长。
许多投资者认为，以科技股为代表的纳斯达克上升趋势，在很大程度上，它是由短期资金和软银等大型机构购买看涨期权引发的。认沽权的强劲反弹表明，一些投资者担心科技股的估值和未来的波动。
一般来说，期权价格反映了商品价格未来变化的可能性，这是概率。概率是核心？在计算期权价格时。这是最不可预测的也是最有趣的。如果你呢？整理出来可以说投资者正在起步。在我们进一步讨论期权价格之前，首先必须介绍与期权价格有关的三个概念。
在货币中（货币内或ITM）：期权到期或到期之前，买家有利可图；
OTM的付费服务：该选项到期或到期之前，买家无利可图。
价廉物美的ATM：该选项到期或到期之前，买家没有利润，在这个阶段，合约价格等于现货价格。
我们看到看跌期权的价格必须大于21/2美元（交易价格= 3 1/8美元），如果不，有无风险套利的可能性。看跌期权的类似看涨期权（9月看涨期权@ 3O）超出价格。如果此时行使权利，它不会盈利。
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