什么叫做期货交易中的成功
我自己认为至少需要由以下几个条件组成（个人看法，只是作为参考）：
1、资金帐户曲线12个月能保持稳定上升状态，其中亏损月份不超过2－3个。
2、资金帐户曲线从任何一个最高点下降不超过30％
3、至少要有100次交易才能有统计学上的意义
分析一下成功交易者的模式，也可以看到有两种基本的类型：
1、交易盈亏数量上，赢利的交易次数大于亏损次数
2、每笔交易的盈亏金额上，赢利的绝对金额高于亏损的绝对金额
其他的类型基本都是上面两种的组合：
第一种类型的交易者，交易手法主要是依靠交易系统，可能盈亏的金额基本相当，但是由于赢利的数量大于亏损的数量，所以，长期下来是有利润的。
这种交易者我们称之为：数量型
第二种类型的交易者：趋势型交易的代表，虽然经常发生亏损，在数量上亏损交易要多于赢利交易，但是，一旦捕捉到趋势，往往能产生惊人的利润，从而在弥补完小量亏损造成的损失后，还能有净盈利。
这种交易者我们称之为：质量型
由此，最完美的交易类型产生了：复合型交易者
它的特点是：数量上赢利次数大于亏损次数，金额上赢利要远远大于亏损。
这种理想性的模式，在现实中很难找到。
不管是任何一种模式，都有一个鲜明的共同特点：严格控制亏损的金额或者比例。
只要违反了这个要点，前面所有的类型都统统转化成了亏损类型。
因此，要想在期货中做一个成功者，最基本的要求就是：控制亏损！
万丈高楼平地起，没有这个控制亏损的基石，是永远不可能成为一个成功的期货炒家的。
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在中国期货市场上，要时刻注意三个方面的博弈力量：
代表最基本面的供需关系；
代表监管层和交易所的政策趣向及利益所在；
代表大资金的运作思路。
最基本面的供需关系是决定市场发展方向的最根本力量，但是由于供需关系的改变是缓慢的,渐进的，因此，要单纯依靠基本面分析来做单，不考虑其他短期市场力量的冲击，还是有较大风险的,这方面,除非是现货商，才可以期转现,单纯的投机交易者，要小心选择市场出入点。
监管层的底线是不能出市场事件,不能闹得一大堆什么协会去上面告状,也不能承受其他部委的质询,好像中国的企业都是让期货给搞惨了,这样不利于最上面领导对监管层的印象。
交易所不仅在这方面和监管层是站在一起,还有更深的一层,是交易所是个利益体,需要***的收入,还有和其他交易所之间的竞争(互相之间也在别苗头),为了能开新品种,都不想出市场事件,怎样在活跃市场和不出问题之间取得平衡,就是交易所的最根本矛盾所在。
对于大资金来说,一般都是交易所请来活跃品种的,所以占有资金和政策上面的优势,设计起交易计划来考虑得比较长远,但是怎么吸引来合适的对手是最发愁的事情,很明显,如果价格不涨或跌得离谱,别的资金是不会有兴趣进来趟这趟浑水的,但是离谱以后,现货商又是一个甩不掉的累赘。
等等这些，无时不刻地在主力的头脑中回旋。
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首先声明两点：
1、做单不以均线做为交易信号。
2、同时深信：只要有良好的风险控制机制，和严格的执行纪律，任何简单的系统都能获取长期稳定的回报，其中均线是非常优秀的一个工具。
均线的最大问题就是滞后，尤其是当行情发生比较突然的转折的时候，等到长短均线相交，价位已经在十万八千里以外了，此点是初学者的普遍烦恼。
由于均线生成公式是一样的，唯一的不同是天数上面的差异，所以，我认为，均线存在“自我验证”的问题。
30天均线和5天均线中都包含最后五天的收盘价，关系就像父亲（30天）和儿子（5天）身上，都有爷爷（收盘价）的特征一样，而且父亲和儿子之间也很像。
所以首先，我认为，如果要用均线，用一条要好过用多条。
其次，用长期点的好过用短期的。多长呢？品种不同，要稍做调整。
第三，由于商品期货的换月问题，国内没有像伦敦铜那样的连续合约，因此，建议有兴趣的朋友自己动手编制单个商品的整体价格走势（据我所知，已经有不少人这样做了）。这样产生出来的均线，是整个商品（比如大豆）的整体走势，受单个月份的影响相对较少。
最后，如何使用一条均线做出入市，举个简单的例子：
假设我使用60天线（整体商品的均线）来跟踪大豆，那么：
1、在均线上方我永远只做多，在均线下方我永远只做空
2、收盘价低于均线，做空主力合约，反之，做多
3、收盘价收到均线另一侧，平仓反手
上面这个简单的交易系统主要存在的问题是，如果是盘整时期，进出比较多，小额损失不断（也会有小额赢利），交易成本增加，并且永远有持仓，之所以要用周期长一点的均线，也是为了减少来回的交易。
但是同时，它绝不会丢掉任何一个大的行情，那是它赚大钱的时候，这正是所有趋势跟踪系统的最大优势所在。
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