今日A股上午震荡上行，下午有所回落，随后再次拉升。两市合计成交9290亿元，北向资金今日净买入43.39亿元。
12月23日上证50ETF现货报收于3.491元，上涨0.78%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额899.280亿元，期现成交比为0.29，权利金成交金额13.540亿元；合约总成交2565097张,较上一交易日减少3.95%，总持仓2986380张，较上一交易日减少3.47%。
认沽认购比为0.85(上一交易日认沽认购比0.79)。
12月23日沪深300ETF现货报收于5.074元，上涨0.81%，沪深300ETF期权总成交面额861.730亿元，期现成交比为0.28，权利金成交金额15.530亿元；合约总成交1703396张,较上一交易日增加0.20%，总持仓1905317张，较上一交易日增加0.85%。
认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比0.84)。
认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。期权波动率方面，期权论坛波动率指数今天下降0.29点，收于19.26点。今日各期权品种波动率较上一日小幅下降，目前波动率目前处于偏低水平，买方可以关注最近波动率降低带来的机会。![]()
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今日12月合约到期，12月实值期权合约价格普遍趋向其内在价值，虚值合约价格普遍归零。其余各月认购期权合约受标的上涨影响小幅收红，认沽期权普跌。今日，合约到期又恰逢标的盘中大幅上涨，这使得当月浅虚值认购合约盘中出现较高涨幅，例如50ETF12月购3500盘中最高涨幅超过150%，深300ETF12月购5000盘中涨幅超过200%。不过随着下午市场回落，这些认购期权合约再度变回浅虚值，尽管随后市场又再度上扬，但难改最终价值归零的结局。因此，末日轮中买期权虽有可能获得高收益，但发生概率较低，即便盘中出现大波动，也有可能因回调导致价格归零。做末日轮的投资者一定要意识到其中存在着较大风险，切忌仓位过重。而临近到期卖平值附近合约的投资者更需要做好风控和止损，否则一旦出现极端行情，损失将较为惨重。今日指数继昨日大幅回落后开启窄幅震荡走势，收倒垂小阳线，整体量能较弱。技术走势上短期均线并未持续下行，有修复趋势，多空博弈依然明显，下方支撑强劲，回落依然是不错的低吸机会。
今天的成交量大概有9290亿左右，一定程度上跟昨天的成交量形成了一个组合，充分换手的组合。所以市场没有必要过于恐慌和惊恐。充分的换手是市场行情进一步延续的基本保证。
北上今天流入40+亿，北上中期的态度仍然是偏乐观的，这个角度观察继续保持乐观面对。另外明后两天由于圣诞节，北上会暂停两天，接下来又要关注内资要怎么表演了。
明日预测：周四大盘先可能有波震荡整理，下方支撑位是3371点（极限3360点）。在整理完成以后，大盘应该还会展开反弹走势的，上方压力位是3397点和3416点。如果大盘能够显著放量并有效突破3416点，就可证明周二下午的跳水是假摔，并还可确认大盘将回到原攻关的走势里。如果大盘反弹无量而不能有效突破压力位的话，就有可能还要回头并再延续一天的底部区间震荡走势。
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