百万期权实盘交易持仓笔记（2020.12.22）

一、交易笔记

1、商品期权账户：
（1）沪深300指数购21年1月4950买入开仓2手，成交均价106.4；
（2）PTA购21年1月3700卖出平仓15手，成交均价57；
（3）橡胶购21年1月14250卖出平仓6手，成交均价62。

2、股票期权账户：无。

二、持仓头寸

截至2020年12月22日17:00（北京时间），本实盘账户持仓头寸具体如下：

1、商品期权账户：
（1）沪深300指数认购多头2手，相当于持有沪深300市值551,760元。
（2）PTA认购多头10手，相当于持有PTA市值88,236元。

2、股票期权账户：
（1）300ETF认沽空头合计82手，全部为深度虚值期权；
（1）300ETF认购空头合计82手，全部为深度虚值期权。

三、交易评述

今日沪深300指数较大幅度下跌，日线、周线MACD指标再度走坏。今日北上资金净流出36亿，期指收盘基本平水。今日在沪深300指数回调时，逢低加仓2手认购。

今日橡胶大幅下跌约7%，跌破重要支撑位。本实盘今日止损平仓了全部6手认购多头。由于期权多头自带止损的特性，本实盘止损平仓的实际损失要较大幅度小于橡胶实际下跌幅度。

今天PTA继续回落，对PTA认购多头减持了15手，后续会继续逢高减持多头部位。

四、实盘策略

1、沪深300指数期权：高抛低吸。
2、300ETF期权：逢高做空波动率。

3、PTA期权：逢高减持多头部位。