平安夜，最适合的期权策略是。。。？

三大指数小幅回调，上证指数收报下跌-0.57%，深圳指数下跌-0.71%，创业板下跌-0.78%，两市成交8259亿。较12月23日的9288亿，减少了11%。两市家数804家上涨，3244家下跌，，其中62家涨停，跌停57家。个股呈普跌状态，赚钱效应明显弱化。

两市仅有14个版块上涨，化纤、旅游、银行、建材、涨幅居前。互联网、传媒、汽车，食品饮料、跌幅居前。

再看波动率情况：

50和300波动每月率涨跌不一，总体皆呈小幅震荡下移状态

50波动率指收报下跌-2.55%，当月上涨+14.14%（当月已经交割可以忽略不看），下月收报小涨+0.79%，下季和隔季分别小幅小跌-1.31%和-1.52%。
300波动率指收报小跌-1.8%，当月下跌-51.75%（当月已经交割可以忽略不看），下月收报上涨+2.09%，下季和隔季分别上涨+0.35和下跌-1.54%。

再结合波动率看标的情况:

标的总体呈小幅震荡，上下震幅约0.3%附近。最终以平盘告终。波动率则跟标的走势相似，波动率收报下跌-1.8%。

实盘情况：
小编继续保持空仓观望状态观望。期权昨天刚交割，合约有充足的时间价值，标的小幅波动，合约也没怎样涨跌幅。在现在相对低波动率的情况下。卖方貌似没什么利可图。买方也没什么涨跌幅，可进场信号。

（以平值合约为例，买方可操作空间，是挺难的）

现在标的点位比较尴尬，合约是平值附近，波动率在16%左右，做空波动率是不可能的，其实空仓也是策略！

行情并不是天天有大涨或大跌的，其实还有盘整的。所以我们应该也要盘整行情，低波动率情况下的应对策略，全天没波段的行情，最合适干嘛呢？可以去跑跑步，看书，或者约上三五知己喝喝茶聊聊天，多陪陪家人也不错。今夜平安夜，其实该休息还是需要休息的。
——总之不用一天盯着看盘的。该休息得休息，劳逸结合！
我们只有做到劳逸结合，操盘时才能事半功倍！

另外
有细心的铁粉们发现居然昨日交割12月合约
今天50ETF1月的有实值沽合约就有贴水了

——该怎样操作呢？

小编表示阳光下没新鲜事。欢迎回顾小编10月前写的文章。

——周五认购期权贴水启示，有没有套利空间？

结论：小编深知自己是小散，我们能看到的，想到的。机构早就想到了，而且程序化的也做了。所以奉劝大家，必须了解背后的逻辑和思路，明确套利利润空间是多少，衡量可操作性后，方可操作。然后不然谁被谁割都不知道。

最后
祝大家新的一年
期权新的月份，步步高升

小编也欢迎大家互相交流和互动。

在期权市场中，汇聚财智，共同成长

祝大家期权账户，日进斗金！
涨！涨！涨！

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