50救主守高位，短期波动率反弹

说在文前：因提前回老家过年，这最后交易周相对简洁保守的交易也是笔记本带远程搞定，所以先向各位朋友说声抱歉。本周的文章会缺少图表，意见也相对简洁，希望有“共鸣”的朋友结合之前的图表和自身对行情的跟踪脑补下，哈哈。但不管怎么说，好歹一直身在市场，我还是会仔细思考总结对期权行情的经验和看法的。

今日市场两极分化，中小票明显弱于大蓝筹，看全天走势，上证50的强势促成上证指数深V守住近期良好趋势，但中证500代表的中小票有些续涨乏力，后面的市场情绪预计会偏于谨慎，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权当月平值隐含波动率今日继续走高约1.5%至17.5%附近，当月CSkew-0.0051，PSkew0.0058，无模型Skew109.07，当月无模型Skew109.28，下月无模型Skew103.52。波动率曲面的负偏继续微幅走低，期权市场总体仍是虚值认沽波动率高于虚值认购波动率的偏跌看法，Skew指数仍在1年高位附近，未来几日继续看负偏修正。短期市场谨慎情绪提高，适逢春节将至，波动率短期易涨难跌，期权策略继续以偏买型策略为主的好，想做修正Skew指数的交易的同时做多波动，可以尝试反向认购比率差价组合持正Gamma与Vega。

moren · 2019-1-29 16:04:09

没想到这两天波动率上涨了10%左右了

50救主守高位，短期波动率反弹

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