2、一股股票价值100美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者90美元。假设相应的衍生产品的价

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 过期牛奶能喝吗  2017-8-23 12:27  13018  1

2、一股股票价值100美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者90美元。假设相应的衍生产品的价

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jhuang2930c7 3级会员 | 2017-8-25 21:27:11 发帖IP地址来自

建立股票和无风险资产的组合,其未来现金流与期权匹配.
假设买入x股股票，买入y份无风险资产，则有：
股票上涨：130x+1.05y=0
股票下跌：90x+1.05y=5
求解，x=-0.125, y=15.48
则期权价格为：100x+y=2.98

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过期牛奶能喝吗

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