为啥9月call的IV最低

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shuijing   2016-5-25 08:56   32797   12
如果一般来说远月的iv要低一些的话,为啥9月最低,而12月还要高一点?
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12 个回复

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风过无痕  8级牛人 | 2016-5-25 09:04:40 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 浙江杭州
你可以试试去套利,买9月卖12月,你肯定亏钱。
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shuijing  5级知名 | 2016-5-25 09:09:00 发帖IP地址来自 广东广州
就是说卖9月买12月肯定赚钱了是吗?:lol
4#
edwin  6级职业 | 2016-5-25 09:12:35 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 浙江杭州
个人观点:机构一致认为,国家队救市会至少持续到9月,但是未必一定持续到12月,两者的波动率之差就是持续到12月概率的波动率溢价。
5#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-5-25 10:55:26 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 浙江杭州
你可以算9月和12月的forward volatility,然后扫描分位数,确定套利机会,我有认识的几个朋友天天在扫描这个
6#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-5-25 10:55:56 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 浙江杭州
有兴趣可以去查一下forward volatility的计算方法
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shuijing  5级知名 | 2016-5-26 09:16:09 发帖IP地址来自 广东广州
还是不明白为啥9月call的IV最低
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shuijing  5级知名 | 2016-5-26 09:39:45 发帖IP地址来自 广东广州
现在变成7月最低了。卖方太狼了
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horst  3级会员 | 2016-5-26 20:31:18 发帖IP地址来自 中国
已经买了9月1800call,赌涨
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喜欢欧洲  3级会员 | 2017-7-18 03:07:05 发帖IP地址来自 河南
有意思
11#
dldldl  3级会员 | 2017-7-18 09:05:16 发帖IP地址来自 辽宁大连
因为现在不理性,市场已经乱套了。
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dldldl  3级会员 | 2017-7-18 09:05:50 发帖IP地址来自 辽宁大连
技术只是参考,不要把技术当万能。
13#
大同路  8级牛人 | 2017-7-18 10:26:12 发帖IP地址来自 澳大利亚
这个是term structure
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