期货商品对冲思路的检讨

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老魏一凡   2020-12-19 13:38   5583   0
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今天看了一下小伙伴的小帐户,刚成立不久。


实际上期货交易关键就是执行,把交易的规则设计好,按同一个规则进行还是会比较稳定的。


这几天小伙伴们信心大增,毕竟白花花的银子也有很多要落和他们的口袋里,不过今天有人提出了一个疑问:


  • 为什么要把鸡蛋加进来?


实际上商品对冲基金要的是趋势一旦运行,能够长期稳定的,当初是为了增加商品的多样性,加了一个农产品,但是客观说鸡蛋的趋势性不适合我们这种做商品对冲的策略。


鸡蛋更适合波段操作,所以我们讨论了一下,把鸡蛋去掉,换成玻璃。虽然鸡蛋看起来还是赢利的,不过交易就是一个道理:


  • 盈亏同源。


另外,还有一个原则就是:商品的选择尽量是找一个硬币的两面,也就是一个商品要有其它的商品进行制约。





老魏就轻松多了,不用天天盯盘了,该他们年轻人去干了。实际上这个策略很是很单一,用程序化也能做出来。



每天调整一下头寸即可,14:50-14:55,也不需要盯盘。


后面我们想再优化一下,总资金曲线上升的速度过快,总资金再减仓,这样不能让资金曲线上升得太陡,一般常识都是资金曲线上升的斜率越大越好,钱赚得越多越好。


这个时候,就需要一些国学的智慧来指导了:物极必反,快就是慢的。


本身的仓位也不重,明年看来要加入证券的投资了,最近老魏一直在研究豆粕ETF,医疗ETF,有色ETF,还有新能源汽车ETF,毕竟证券市场大一些,期货的波动性还是太大。


ETF与股指期货也可以对冲,再加上商品的对冲,资金曲线就稳妥一些了。


  • 那些看起来违反常识的,都不可能持久。


同时,老魏的思路是商品对冲策略+技术波段策略两个基金结合起来,资金曲线可能会更优化一些,最近在给他们很大的压力,要背价格,记图形,看持仓。



顺便做个广告:


今天一个猎头打电话过来,某上市公司要在西南地区建一个塑料,PP方面的工厂,要招聘一个销售总监,老魏可不想喝酒,只好婉拒了。猎头让老魏推荐人才,在这里也帮忙做个广告,有兴趣的朋友联系一下我们吧。


这家公司在国内塑料上市公司里排名前几名,今年生产很多口罩,也开始运用期权管理库存,所以期货这个工具还是得学好,用处大的很。
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