周五甚留敞口,明天波动率判断

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期权波动率交易   2020-12-19 13:34   6007   0
今亏几张手续费,可以忽略。
今天十一点后波动率随标的正相关上涨。下午有点不争气又回来了一些。今天标的很强,
一根中阳线!这根中阳线的意义较大:明天以及周一如果标的继续冲高那么波动率会很大概率正相关升波。明天标的小的调整的话,波动率也不一定降很多,降是可能降,但要看标的幅度了。明天周五,有两天的周末时间,几个字母值本身就会有变化。再加上波动率与于敏感位置,所以明天的敞口要甚留了。除非判断的了方向,否则delta可为中性,而vega可留一点正敞口。
即使vega正敞口。theta还是可以拿到的!

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