如何避免股指期货隔夜解锁双平的滑点？

大家知道股指期货( 沪深300 IF，上证50 IH，中证500 IC)，如果开仓后当天平仓，手续费是正常的15倍。（如下表所示）

以主力合约IF2012下图为例：

当前报价为：4938.4（合约乘数300，即1个点300元），那么当前一手IF合约价值：4938.4*300=1481520元

手续费（交易所标准）：

开仓/平仓：1481520*0.000023=34.07元
日内平仓：1481520*0.000023=511.12元

我们可以发现日内平仓的手续费不是一般的贵，要多付出477.05元。

那么日内开仓，想平仓获利了结怎么办？
解决方法：锁仓即可，以开一手反向单替代平仓。比如：4900做多1手，4920平仓（改成4920做空1手）。这样你有1手4900的多单，以及1手4920的空单，无论后续价格涨还是跌，你都保持4920-4900= 20点的盈利。

且保证金只收你较多1边4920，2手只收1手的保证金。因为你风险敞口没了，无需多支付保证金。到了第二天，你想做多，平掉空单那一手；你想做空，平掉多单那一手；如果想了结头寸，全部平仓。手续费2手都是0.000023，因为不算当天平仓了。

那么平仓就有滑点（就是不能正好都以1个价格平仓出来）。比如第二天价格涨到了4950，昨天的2手分别为：
多头1手平仓获利：4950-4900=50
空头一手平仓亏损：4920-4950=-30
50-30=20 锁仓还是盈利20点

但是你2手都平，即便挂单，成交的时候会有偏差。比如想以4950多头平仓，价格涨上去你以4950.2平仓，可是空头可能以4950.6平仓，那么会少了0.4点既120元的滑点成本（这还是单单2手）。

那么有没有办法避免滑点呢？就是多空都以一个价格平仓？

可以！类似股票的集合竞价以开盘价成交的方式。多头你大幅向下挂单比如挂跌停板，空头你大幅向下挂单比如挂涨停板，都会以开盘价成交。

那么风险点在哪里呢？
就是真的涨停或者跌停。比如涨停(跌停)：那么多头（空头）你以涨停（跌停）板成交出来了，而空头（多头）不成交，剩下空单（多单），只要不封板，就还占了便宜，封板第二天你面临大额亏损的可能性。

第一天开盘既涨停/跌停历史上没有发生过，不代表以后不会发生。但是，一般会有预兆，隔夜欧美，亚太出大事。

且集合竞价有时间段，可以观察。细节是魔鬼，同一个策略，不同人用出来的结果也是大相径庭。

世界上没有完全一样的账户，哪怕是相同资金，一个人操作。
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