百万期权实盘交易持仓笔记（2020.12.17）

一、交易笔记

1、商品期权账户：
（1）PTA购21年2月3700卖出平15手，成交均价123。

2、股票期权账户：无。

二、持仓头寸

截至2020年12月17日17:00（北京时间），本实盘账户持仓头寸具体如下：

1、商品期权账户：
（1）沪深300认沽空头合计5手，全部是虚值期权；
（2）沪深300认购空头1手，是虚值期权；
（3）PTA认购多头35手，相当于持有PTA市值469,109元。

2、股票期权账户：
（1）300ETF认沽空头合计82手，全部为深度虚值期权；
（1）300ETF认购空头合计82手，全部为深度虚值期权。

三、交易评述

今日沪深300指数大涨，收盘在5000点之上，突破了所有均线的压制。今日北上资金仍净流入81亿，期指收盘升水12个点。

今天的大涨使周、月MACD指标重新走好，有利于多头。今天所持有认沽期权空头，均成为了虚值期权，相当于继续对多头部位逢高进行了全部减持。本实盘对本周沪深300指数走势判断失误，原因是过于关注MACD指标，导致过早减持了多头部位。

今天PTA继续上涨，本实盘对PTA期权多头头寸进行了少量减仓。目前所持有期权头寸，相当于本实盘的PTA持仓多头仓位比例为47.51%。

四、实盘策略

1、沪深300指数期权：逢低认购开仓。
2、300ETF期权：逢高做空波动率。

3、PTA期权：逢高减持多头部位。