CBOE波动率指数—日历效应

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 观听无邪  2020-12-19 13:15  3519  0

[h1]CBOE波动率指数日历效应
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数据来源：WIND

事实与观点：

观察窗口：20100101-20200908，标的：CBOE波动率指数。
周一到周五的上涨概率数据为：
周一上涨概率为：49.41 %
周二上涨概率为：50.76 %
周三上涨概率为：44.21 %
周四上涨概率为：43.32 %
周五上涨概率为：34.24 %
周二vix上涨概率偏大这可能与常态性周二的FOMC会议有关。
其他交易日VIX指数下跌概率较大，其中周五显著的低。这意味着相对来讲后半周其实从历史数据来看对市场风险的贡献还是偏少的，对市场稳定的贡献较为积极。
从市场交易角度来看，下半周为顺势交易的时间，而上半周为市场造势时间。
欢迎留言，交流更多视角。

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