如何在eviews5.0用garch（1,1）计算波动率？波动率方程是怎么表示的？谢谢啦！

humingyo66 · 2017-8-25 20:47:26

有数据和相关文献没有
有的话发到luguoda9you@sina.com
收到自会处理

sinxlg1 · 2017-8-25 20:47:27

variance equation部分表示的就是波动率方程。
图片所示结果为：方差=-0.890708-0.066791*残差滞后一期的平方+1.030762*方差滞后一期
因为“方差滞后一期”的系数大于1，得到的波动方程是发散的，无意义。

nuanfeng2222 · 2017-8-25 20:47:28

你截的图已经很清楚了，上面的是均值方程的，下面的是条件异方差方程的，这个模型均值方程很简单只有常数项C，条件异方差方程分别是常数项，ARCH项，GARCH项，第二列是各项的系数，第三列是标准差，第四列是Z检验的数值，第五列是检验的概率。或者在这个界面上点击view然后选择representations
结果也会出来，

hzqself · 2017-8-25 20:47:29

单从R2来看，你的模型设定有问题

如何在eviews5.0用garch（1,1） 计算波动率？波动率方程是怎么表示的？谢谢啦！

4 个回复

如何在eviews5.0用garch（1,1）计算波动率？波动率方程是怎么表示的？谢谢啦！