卖保险的没有不赔付的

本帖最后由 saking 于 2020-7-7 21:35 编辑

作为期权卖方，平时乐呵呵的收钱，但天下没有免费的午餐，碰上昨天这种行情，就是埋单的时刻。上证50ETF昨天差不多上涨9%，这种幅度的涨跌波动实际发生的概率大概一年一次，今年半年不幸就发生了两次，就理论概率而言，应该是9个西格玛，也就是宇宙大爆炸以来都发生不了的概率。所以套用公式的同学请理论联系实际。
赔付虽然肉痛，但这是规则。有没有办法灵机一动躲过这一天？只吃肉不挨打？答案是不能。因为要是有这个能力，直接做买方不是更好？
更有一些同学受困于激进的仓位，而被市场消灭。
期权卖方市场是傻瓜投资，只和概率有关。但要在这个市场长久生存，请记住一个忠告：管理好你的仓位，让它能经受最严酷的检验。