康康一年多以来的期权换月日持仓量、波动率、价格水平

先看看2019年一看50ETF的走势

然后我们依次看每个月的当月合约行权日，下月合约开始日（周三）的持仓量，期权价格，波动率水平，并结合当时标的的价格。
2020年1月后因为300期权的上市，有分流，尽量一并显示。

2019年12月，标的2.275,1月份认购平值10万张左右，波动率23，期权价格略贵。

1月23日，标的2.4附近，平值认购持仓10万张，认购价格448，认沽价格500多。波动率大概是12%。当时和现在的低迷程度差不多。随后2月开始大涨。

这是2月份合约收盘情况，标的涨了三四毛，平值2400大概涨了8倍。

3月，轻度虚值2800购持仓量十万张，但是价格贵了很多很多，波动率也大升~750元。注意3000合约持仓量巨大

收盘后，3月3000持仓量最大最大

3月底的4月合约，买方继续在3000狗上聚集。

4月底的5月合约，认购最大持仓17万张，还是在3000狗上聚集。波动率25%+

5月底的6月合约，除了平值附近堆积很多，还是在3000狗上堆积。

6月底的7月合约，标的2.91附近，平值2900狗价格900多，贵死了。持仓量大增，均匀分布在虚值认购上。

7月底的8月合约，标的2.95，波动率比上个月降低了不少，认购认沽波动率有偏差了。持仓量十多万张。

8月底的9月合约，持仓量有上了20万张的，波动率进一步下降一点点，认购认沽基本一致。

9月底的10月合约，没截屏到持仓量，但有波动率。

11月底的12月合约，轻度虚值3000狗才300多元，波动率认购低到了12%，期权价格很便宜，持仓量突破30万张！

12月底的1月合约，照样堆积了30多万张的持仓。说明这两个月，进入期权的大资金越来越多。轻度虚值3000购还是只有300多元。

沪深300期权上线，持仓量五万多张。

2020年

1月底的2月合约，认购持仓量二三十万张，
注意认沽的波动率极低，随后发生的事情大家都知道了。平值认沽400多元，平值认购600多元。

300这边也是啊，认沽波动率13%，认购贵一些。认购持仓有所增加。

随后在2月3日的情况。

2月底的3月合约，波动率上升了8个点左右，达到21%，
平值期权价格在700多元。

300期权的

持仓量比1月份大幅减少，说明很多人被打残了~~

3月底的3、4月合约，持仓量继续减少，波动率很高。

应该来说，2月份的反弹，但是很多人觉得基本面不是这样，没多少赚钱的，3月份的调整，多数人不习惯做空赚钱，也没吃到，买方没钱了，卖方被打趴了。

4月底的5、6月合约，持仓量继续低迷，认购认沽的波动率偏差达到了10个点。

5月底的5、6月合约，持仓量都在十万张以下，波动率继续偏斜。

具体总结，请大家各自发挥