商品期货程序化交易月度收益跟踪[2020-5月]

趋势策略：

本趋势策略只有两个参数，结合5分钟、30分钟、60分钟、1天四个周期运行，综得到总的资金曲线；
每次进场交易一手，主要是考察资金曲线的稳定性；
以月度方式跟踪资金收益稳定性，长期跟踪具有盈利确定性为准；
交易标的是各品种的商品指数；

1、燃油：
结合5分钟、30分钟、60分钟、1天四个周期运行，每次进场交易一手。5月份没有调整参数，资金曲线维持稳步上涨。

2、螺纹钢：
结合5分钟、30分钟、60分钟、1天四个周期运行，每次进场交易一手。4月份资金曲线小幅回调后，5月份没有调整参数，资金曲线维持稳步上涨。

2017年以来螺纹钢波动风格与之前有非常的改变，波动率大幅上升，但是整体资金曲线维持震荡上升态势，这个时候小周期的资金曲线明显好于长周期的。

3、甲醇：

结合30分钟、60分钟、1天四个周期运行，每次进场交易一手。5月份没有优化参数，期货价格低位宽幅震荡导致趋势策略的收益率回撤较大，而从技术分析来看，甲醇大幅下跌后构筑双底，后期将会迎来趋势上涨，值得继续跟踪。

4、PTA：
结合30分钟、60分钟、1天四个周期运行，每次进场交易一手。5月份没有优化参数，整体总资金曲线维持上涨态势。从历史来看，PTA的日线波动趋势线非常强，所以长周期的资金曲线好于短周期的资金曲线。

5、沥青：
结合30分钟、60分钟、1天四个周期运行，每次进场交易一手。5月份没有优化参数，4月-5月初期货价格整体维持宽幅震荡波动，总资金曲线有所回调，5月20日之后价格涨破前期箱体震荡，预计将迎来趋势上涨行情。

其他品种的趋势跟踪策略还在开发中，敬请关注。

（免责声明：文中的观点仅代表个人建议，不作为您进场的依据，仅供参考）

略略