期权投资日记2020.5.28

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我的期权日记   2020-5-29 23:54   2284   0
免责声明:文中的内容和意见仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,不对使用本文及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

期权净资产净值图】




图示说明:
★此图为净值净资产曲线,以2020年4月7日期权净资产为基础日净资产,每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产,仅供投资者参考。
★今日变化:盈亏6326.17元   最新净值:1.1408  
★今日变化原因为:1.盘中波动导致移仓磨损
2. 认沽隐波上升造成的亏损

【整体说明】
上证50ETF早盘冲高回落,午后震荡后回升,50ETF盘中最高2.826元,最低2.777,收盘价格2.801元,50ETF涨0.32%,振幅加大,对于跨式卖出方及对角线备兑策略不利,下跌通道趋势短暂修复,在此盘整概率增加,但没有明显反转迹象,宽跨策略降低风险,备兑策略正常持有。






【持仓策略】
1. 宽跨策略
持有6月宽跨策略,卖出2650——2900;
持有6月宽跨策略,卖出2600——2950;
持有6月宽跨策略,卖出2700——2900;

2.做多备兑策略
备兑策略稳健型:买入50ETF并持有卖出6月2800认购。
备兑策略激进型:买入50ETF并持有卖出6月2850认购。及时关注50ETF价格,根据价格调整持仓合约。

3.做多对角线备兑策略
买方对角线备兑策略:买入6月2350认购合约,卖出6月2800认购。
卖方对角线备兑策略,卖出9月3100认沽合约,卖出6月2800认购。

行情应对】
持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF突破2.820元;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900调至2700——2900;
卖出2600——2950调至2650——2950;
卖出2700——2900不调整;
② 备兑策略和做多对角线备兑暂不调整

持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF突破破2.850;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900调至2700——2900(已调整过,本次不动);
卖出2600——2950调至2650——2950(已调整过,本次不动);
卖出2700——2900调至2750——2900;
② 备兑策略和做多对角线备兑调至2850



持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF回调破2.780;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900不调整;
卖出2600——2950不调整;
卖出2700——2900调至2700——2850;
② 备兑策略和做多对角线备兑暂不调整

持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF回调破2.765;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900调至2650——2850;
卖出2600——2950调至2600——2900;
卖出2700——2900调至2650——2850(继续前面调整后继续调整);
② 备兑策略和做多对角线备兑调至2750


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