3.做多对角线备兑策略
买方对角线备兑策略:买入6月2350认购合约,卖出6月2800认购。
卖方对角线备兑策略,卖出9月3100认沽合约,卖出6月2800认购。 【行情应对】
持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF突破2.820元;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900调至2700——2900;
卖出2600——2950调至2650——2950;
卖出2700——2900不调整;
② 备兑策略和做多对角线备兑暂不调整
持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF突破破2.850;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900调至2700——2900(已调整过,本次不动);
卖出2600——2950调至2650——2950(已调整过,本次不动);
卖出2700——2900调至2750——2900;
② 备兑策略和做多对角线备兑调至2850
持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF回调破2.780;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900不调整;
卖出2600——2950不调整;
卖出2700——2900调至2700——2850;
② 备兑策略和做多对角线备兑暂不调整
持续观察上证50变化,若下一交易日50ETF回调破2.765;
① 宽跨策略:
卖出2650——2900调至2650——2850;
卖出2600——2950调至2600——2900;
卖出2700——2900调至2650——2850(继续前面调整后继续调整);
② 备兑策略和做多对角线备兑调至2750