期权投资日记2020.5.27

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【期权净资产净值图】

图示说明：
★此图为净值净资产曲线，以2020年4月7日期权净资产为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★今日变化：盈亏-17835.91元最新净值：1.1392
★今日变化原因为：1.做多对角线策略亏损
2. 认沽隐波上升造成的亏损

【整体说明】
上证50ETF开盘后震荡下行，维持震荡，50ETF盘中最高2.808元，最低2.784，收盘价格2.792元，50ETF跌0.36%，维持窄幅震荡，下跌通道趋势短暂修复，在此盘整概率增加，但没有明显反转迹象，宽跨delta偏空，备兑策略正常持有。

【持仓策略】(多空平衡，delta偏空)
1. 宽跨策略（调整）
持有6月宽跨策略，卖出2650——2850；

2.做多备兑策略（调整）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出6月2750认购。（在持）
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出6月2800认购。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。（可选）

3.做多对角线备兑策略（调整）
买方对角线备兑策略：买入6月2350认购合约，卖出6月2750认购。
卖方对角线备兑策略，卖出9月3100认沽合约，卖出6月2750认购。

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