期权早盘(20200525):波动率回升 周五看跌期权涨幅超500%

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速战期权   2020-5-29 23:34   3598   0

行情回顾】
上证指数低开低走,收盘跌1.89%。标的方面,上证50ETF现货报收于2.768元,下跌2.47%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于3.815元,下跌2.20%;嘉实300ETF现货报收于3.882元,下跌2.09%。期权方面,5月300ETF认购期权收跌,平值与实值认沽期权收涨。上证50ETF认沽认购比为1.00(上一交易日认沽认购比0.90),上证300ETF认沽认购比为1.05(上一交易日认沽认购比0.96)。


【消息面】











美国出售台1.8亿美元武器,中方表示强烈不满与反对;中央、国务院编制新一轮国家中长期科技发展规划,强化国家战略科技力量;英国已经开始制定计划将华为5G设备清零;美商务部将33家中国企业列入实体清单;本周6只新股上市;美三大股指已形成上升通道,周五道指微跌0.04%,纳斯达克指数涨0.43%。
追踪板块:5G新基建、半导体、稀土、黄金、军工、新能源汽车等
【隐波】


隐含波动率指数大涨,期权论坛50ETF波动率指数大幅回升至21.79%以上,低位反弹,利于权利仓方向性投机。【今日观点】

中美贸易战不可避免再次打响,此次科技领域占比较大,利空促使资金出逃较多。周五的大跌打破原有的盘整态势,上证指数短期内可能继续探底,暂时冲高是做空机会。

【操作建议】




短线看跌,逢反弹使用做空策略,包含熊市价差,逢高卖认购或买认沽。1、熊市价差:买入开仓300ETF沽5月4100同时卖出开仓300ETF沽5月3900构建组合。2、投机:周五盘中提醒卖沽,微盈利,可在指数反弹冲高时平仓,然后选择买沽或卖涨,日内T+0,控制仓位10%以内。5月期权本周三到期,波动会较大,注意加快操作频率,尽量日内了结。3、备兑开仓与保险策略:持有标的的投资者可以继续选择虚值看涨期权备兑开仓,降低持仓成本,增加持股收益,如300ETF购5月3900合约;持有标的股票的朋友可以选择配些实值认沽。【闪亮之星】
50ETF沽5月2750周五29元/张涨到184元/张,涨幅高达534.5%%,市场闪亮之星非其莫属!


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