商品期货交易入门——黑色钢材系列

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交易简熙   2020-5-25 01:13   3870   0

案列:以上一结算价720元/吨买/卖1手铁矿石期货2009合约(手续费忽略不计)

做一手最低所需保证金:720*1手*100吨/手*8%=5760;

1 Tick=100吨/手*0.5元/吨=50;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 5760;

涨停价为 720*(1+8%)=777.6≈778;
做多盈利(778-720)*1*100=5800;做空亏损5800;
跌停价为720*(1-8%)=662.4≈662;
做空盈利(720-662)*1*100=5800;做多亏损5800;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=720*0.75%=5.4; 止损点数=5.5
止盈1.5%=720*1.5%=10.8; 止盈点数=11

做多止损价位:720-5.5=714.5;做空止损价位:720+5.5=725.5;
止损资金=5.5*1手*100吨/手=550;

做多止盈价位:720+11=731;做空止盈价位;720-11=709;
止盈资金=11*1手*10吨/手=1100;

※单品种资金准备:
X ≥ 5760+550=6310,做1手;
X ≥6310*2=12620,做2手,以此类推。

中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=720*2%=14.4;止损点数=14.5;
止盈6%=720*6%=43.2;止盈点数=43.5;

做多止损价位:720-14.5=705.5;做空止损价位:720+14.5=734.5;
止损资金=14.5*1手*100吨/手=1450;

做多止盈价位:720+43.5=763.5;做空止盈价位;720-43.5=676.5;
止盈资金=43.5*1手*100吨/手=4350;

※单品种资金准备:
X ≥ 5760+1450=7210,做1手;
X ≥ 7210*2=14420,做2手,以此类推。












案列:以上一结算价3500元/吨买/卖1手螺纹钢期货2010合约(手续费忽略不计)


做一手最低所需保证金:3500*1手*10吨/手*9%=3150;

1 Tick=10吨/手*1元/吨=10;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 3150;

涨停价为3150*(1+7%)=3370.5≈3371;
做多盈利(3371-3150)*1*10=2210;做空亏损2210;
跌停价为3150*(1-7%)=2929.5≈2930;
做空盈利(3150-2930)*1*10=2200;做多亏损2200;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=3500*0.75%=26.25; 止损点数=26
止盈1.5%=3500*1.5%=52.5; 止盈点数=52

做多止损价位:3500-26=3474;做空止损价位:3500+26=3526;
止损资金=26*1手*10吨/手=260;

做多止盈价位:3500+52=3552;做空止盈价位;3500-52=3448;
止盈资金=52*1手*10吨/手=520;

※单品种资金准备:
X ≥ 3150+260=3410,做1手;
X ≥3410*2=6820,做2手,以此类推。

中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=3500*2%=70;止损点数=70;
止盈6%=3500*6%=210;止盈点数=210;

做多止损价位:3500-70=3430;做空止损价位:3500+70=3570;
止损资金=70*1手*10吨/手=700;

做多止盈价位:3500+210=3710;做空止盈价位;3500-210=3290;
止盈资金=210*1手*10吨/手=2100;

※单品种资金准备:
X ≥ 3150+700=3850,做1手;
X ≥ 3850*2=7700,做2手,以此类推。







案列:以上一结算价3410元/吨买/卖1手热卷期货2010合约(手续费忽略不计)


做一手最低所需保证金:3410*1手*10吨/手*9%=3069;

1 Tick=10吨/手*1元/吨=10;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 3069;

涨停价为3410*(1+7%)=3648.7≈3649;
做多盈利(3649-3410)*1*10=2390;做空亏损2390;
跌停价为3410*(1-7%)=3171.3≈3171;
做空盈利(3410-3171)*1*10=239;做多亏损2390;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=3410*0.75%=25.575; 止损点数=26
止盈1.5%=3410*1.5%=51.15; 止盈点数=52

做多止损价位:3410-26=3384;做空止损价位:3410+26=3436;
止损资金=26*1手*10吨/手=260;

做多止盈价位:3410+52=3462;做空止盈价位;3410-52=3358;
止盈资金=52*1手*10吨/手=520;

※单品种资金准备:
X ≥ 3069+260=3329,做1手;
X ≥3329*2=6658,做2手,以此类推。


中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=3410*2%=68.2;止损点数=68;
止盈6%=3410*6%=204.6;止盈点数=204;

做多止损价位:3410-68=3342;做空止损价位:3410+68=3478;
止损资金=68*1手*10吨/手=680;

做多止盈价位:3410+204=3614;做空止盈价位;3410-204=3206;
止盈资金=204*1手*10吨/手=2040;

※单品种资金准备:
X ≥ 3069+680=3749,做1手;
X ≥ 3749*2=7498,做2手,以此类推。









案列:以上一结算价13200元/吨买/卖1手不锈钢期货2007合约(手续费忽略不计)


做一手最低所需保证金:13200*1手*5吨/手*9%=5940;

1 Tick=5吨/手*5元/吨=25;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 5940;

涨停价为13200*(1+7%)=14124≈14125;
做多盈利(14125-13200)*1*5=4625;做空亏损4625;
跌停价为13200*(1-7%)=12276≈12275;
做空盈利(13200-12275)*1*5=4625;做多亏损4625;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.5%=13200*0.5%=66; 止损点数=65
止盈1%=13200*1%=132; 止盈点数=130

做多止损价位:13200-65=13135;做空止损价位:13200+65=13265;
止损资金=65*1手*5吨/手=325;

做多止盈价位:13200+130=13330;做空止盈位;13200-130=13070;
止盈资金=130*1手*5吨/手=650;

※单品种资金准备:
X ≥ 5940+320=6260,做1手;
X ≥6260*2=12520,做2手,以此类推。


中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损2%=13200*2%=264.4;止损点数=265;
止盈6%=13200*6%=792;止盈点数=795;

做多止损价位:13200-265=12935;做空止损位:13200+265=13465;
止损资金=265*1手*5吨/手=1325;

做多止盈价位:13200+795=13995;做空止盈价位;13200-795=12405
止盈资金=795*1手*5吨/手=3975;

※单品种资金准备:
X ≥ 5940+1325=7265,做1手;
X ≥ 7265*2=14530,做2手,以此类推。










案列:以上一结算价5920元/吨买/卖1手硅铁期货2009合约(手续费忽略不计)

做一手最低所需保证金:5920*1手*5吨/手*7%=2072;

1 Tick=5吨/手*2元/吨=10;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 2072;

涨停价为5920*(1+6%)=6275.2≈6275;
做多盈利(6275-5920)*1*5=1775;做空亏损1775;
跌停价为5920*(1-6%)=5564.8≈5565;
做空盈利(5920-5565)*1*5=1775;做多亏损1775;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.35%=5920*0.35%=20.72; 止损点数=20
止盈0.7%=5920*0.7%=41.44; 止盈点数=40

做多止损价位:5920-20=5900;做空止损价位:5920+20=5940;
止损资金=20*1手*5吨/手=100;

做多止盈价位:5920+40=5960;做空止盈价位;5920-40=5880;
止盈资金=40*1手*5吨/手=200;

※单品种资金准备:
X ≥ 2072+100=2172,做1手;
X ≥2172*2=4344,做2手,以此类推。


中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损1.5%=5920*1.5%=88.8;止损点数=89;
止盈4.5%=5920*4.5%=266.4;止盈点数=267;

做多止损价位:5920-89=5831;做空止损价位:5920+89=6009;
止损资金=89*1手*5吨/手=445;

做多止盈价位:5920+267=6178;做空止盈价位;5920-267=5653;
止盈资金=267*1手*5吨/手=1335;

※单品种资金准备:
X ≥ 2072+445=2517,做1手;
X ≥ 2517*2=5034,做2手,以此类推。










案列:以上一结算价7120元/吨买/卖1手锰硅期货2009合约(手续费忽略不计)

做一手最低所需保证金:7120*1手*5吨/手*7%=2492;

1 Tick=5吨/手*2元/吨=10;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 2492;

涨停价为7120*(1+6%)=7547.2≈7547;
做多盈利(7547-7120)*1*5=2135;做空亏损2135;
跌停价为7120*(1-6%)=6692.8≈6693;
做空盈利(7120-6693)*1*5=2135;做多亏损2135;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.35%=7120*0.35%=24.92; 止损点数=25
止盈0.7%=7120*0.7%=49.84; 止盈点数=50

做多止损价位:7120-25=7095;做空止损价位:7120+25=7145;
止损资金=25*1手*5吨/手=125;

做多止盈价位:7120+50=7170;做空止盈价位;7120-50=7070;
止盈资金=50*1手*5吨/手=250;

※单品种资金准备:
X ≥ 2492+125=2617,做1手;
X ≥2617*2=5234,做2手,以此类推。


中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损1.5%=7120*1.5%=106.8;止损点数=107;
止盈4.5%=7120*4.5%=320.4;止盈点数=321;

做多止损价位:7120-107=7013;做空止损价位:7120+107=7227;
止损资金=107*1手*5吨/手=535;

做多止盈价位:7120+321=7441;做空止盈价位;7120-321=6799;
止盈资金=321*1手*5吨/手=1605;

※单品种资金准备:
X ≥ 2492+535=3027,做1手;
X ≥ 3072*2=6054,做2手,以此类推。










案列:以上一结算价1160元/吨买/卖1手焦煤期货2009合约(手续费忽略不计)

做一手最低所需保证金:1160*1手*60吨/手*8%=5568;

1 Tick=60吨/手*0.5元/吨=30;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 5568;

涨停价为1160*(1+8%)=1252.8≈1253;
做多盈利(1253-1160)*1*60=5580;做空亏损5580;
跌停价为1160*(1-8%)=1067.2≈1067;
做空盈利(1160-1067)*1*60=5580;做多亏损5580;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.5%=1160*0.5%=5.8; 止损点数=6
止盈1%=1160*1%=11.6; 止盈点数=12

做多止损价位:1160-6=1154;做空止损价位:1160+6=1166;
止损资金=6*1手*60吨/手=360;

做多止盈价位:1160+12=1172;做空止盈价位;1160-12=1148;
止盈资金=12*1手*60吨/手=720;

※单品种资金准备:
X ≥ 5568+360=5928,做1手;
X ≥5928*2=11856,做2手,以此类推。


中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损1%=1160*1%=11.6;止损点数=12;
止盈3%=1160*3%=34.8;止盈点数=36;

做多止损价位:1160-12=1148;做空止损价位:1160+12=1172;
止损资金=12*1手*60吨/手=720;

做多止盈价位:1160+36=1196;做空止盈价位;1160-36=1124;
止盈资金=36*1手*60吨/手=2160;

※单品种资金准备:
X ≥ 5568+720=6288,做1手;
X ≥ 6288*2=12576,做2手,以此类推。









案列:以上一结算价1850元/吨买/卖1手焦炭期货2009合约(手续费忽略不计)


做一手最低所需保证金:1850*1手*100吨/手*8%=14800;

1 Tick=100吨/手*0.5元/吨=50;

资金权益=交易占用保证金+结算准备金 ≥ 14800;

涨停价为1850*(1+8%)=1998;
做多盈利(1998-1850)*1*100=14800;做空亏损14800;
跌停价为1850*(1-8%)=1702;
做空盈利(1850-1702)*1*100=14800;做多亏损14800;

低频趋势策略:
日内风险控制:
持仓周期:1日;盈亏比2:1  胜率50%
止损0.75%=1850*0.75%=13.875; 止损点数=14
止盈1.5%=1850*1.5%=27.75; 止盈点数=28

做多止损价位:1850-14=1836;做空止损价位:1850+14=1864;
止损资金=14*1手*100吨/手=1400;

做多止盈价位:1850+28=1878;做空止盈价位;1850-28=1822;
止盈资金=28*1手*100吨/手=2800;

※单品种资金准备:
X ≥ 14800+1400=16200,做1手;
X ≥16200*2=32400,做2手,以此类推。


中线风险控制:
持仓周期:3-7日;盈亏比3:1  胜率30%
止损1.5%=1850*1.5%=27.75;止损点数=28;
止盈4.5%=1850*4.5%=83.25;止盈点数=84;

做多止损价位:1850-28=1822;做空止损价位:1850+28=1878;
止损资金=28*1手*100吨/手=2800;

做多止盈价位:1850+84=1934;做空止盈价位;1850-84=1766;
止盈资金=84*1手*100吨/手=8400;

※单品种资金准备:
X ≥ 14800+2800=17600,做1手;
X ≥ 17600*2=35200,做2手,以此类推。


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