美式期权和欧式期权的计算公式

美式期权和欧式期权的计算公式

Cac浮裳 · 2017-8-25 20:02:28

你所说的参数delta gamma是BS期权定价模型里面的吧。
BS模型本身是针对欧式期权的。对于美式期权要根据具体情况计算

1对于无收益资产的期权而言
同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权；
对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；

2.对于有收益资产的期权而言
只需改变收益现值（即变为标的证券减去收益折现），BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权；
在标的存在收益时，美式看涨和看跌期权存在执行的可能性，因此BS不适用；

精品的神 · 2017-8-25 20:02:29

难道没有题目么？

这两个怎么计算你想计算什么？问题详细点。

美式期权和欧式期权的计算公式

2 个回复