期权投资日记2020.5.22

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【期权净资产净值图】

图示说明：
★此图为净值净资产曲线，以2020年4月7日期权净资产为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。

★今日变化：盈亏-78825.39元最新净值：1.1312
★今日变化原因为：1.做多对角线策略亏损
2. 隐波升高亏损

【整体说明】
上证50ETF开盘后在持续震荡走低，全天没有反弹迹象，50ETF盘中最高2.832元，最低2.766，收盘价格2.768元，50ETF跌2.47%，盘中突然破位，宽跨delta偏空，备兑策略正常持有。

【持仓策略】(多空平衡，delta略微偏空)
1. 宽跨策略（调整）
持有6月宽跨策略，卖出2600——2850；
持有6月宽跨策略，卖出2650——2800；

2.做多备兑策略（调整）
备兑策略稳健型：买入50ETF并持有卖出5月2750认购。
备兑策略激进型：买入50ETF并持有卖出5月2750认购。及时关注50ETF价格，根据价格调整持仓合约。

3.做多对角线备兑策略（调整）
买方对角线备兑策略：买入6月2350认购合约，卖出5月2750认购。
卖方对角线备兑策略，卖出9月3100认沽合约，卖出5月2750认购。

【行情应对】
因期权部分做空功能的特殊性和不能随行情及时更新，行情应对存在盘中的临时变化，若按固定的行情应对可能造成不理想的效果，可以另外提供盘中交流机会。

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