股票套牢,利用期权可实现可预见的解套3

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拳拳之心   2020-5-22 22:26   2048   0
背景:2020-5-18解套试验正式开始,取样一个100万元账户,亏损50%,采取清仓变现后,以50万元资金利用vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权策略实现解套,试验提供了三个策略同时动态运行,每个月合约移仓后会做一个策略操作回顾。每天动态更新最新总资产。期权交易的单边佣金为5元/张,交易所和登记公司收取单边1.6元/张。开仓和平仓合约均以操作当日收盘价做测算。


未来50ETF要在2020-5-18收盘价的基础上涨多少才能实现?没有期权做解套策略,一个正常亏损了50%的账户即使遇到一波指数牛市,也很难预计是否能同步指数解套。而这里我利用50ETF期权做解套策略,我能轻松估计出来50ETF需要多大涨幅,策略对应就可以实现解套,具体结论如下,未来我们用动态数据来验证。


1号策略,需要50EFF在2020-5-18收盘价2.833基础上累计涨约90%,可实现账户解套,总资产恢复到100万元;
2号策略,需要50EFF在2020-5-18收盘价2.833基础上累计涨约41%,可实现账户解套,总资产恢复到100万元;
3号策略,需要50EFF在2020-5-18收盘价2.833基础上累计涨约16%,可实现账户解套,总资产恢复到100万元。
2020-5-21,50ETF购2020年6月2600(10002293)的收盘价为0.2414,一张10002293的市值为0.2414*10000=2414元。







解套实验运行第3个交易日。




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