【每日早评】50ETF期权盘前展望20200520

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
510050
2.852
0.67%
7.46亿
510300
3.943
0.74%
11亿
159919
4.005
0.81%
4.88亿
周二A股三大指数高开后全天维持高位震荡，沪指涨0.81%，深证成指涨1.21%，创业板指涨1.38%。盘面上，个股涨多跌少，涨停91家，跌停29家，电力、半导体、通讯等板块走强，中小盘表现好于主板；技术上，沪深两市指数点位成功站上短期均线上方，5日均线开始上穿10日均线形成金叉，技术呈向好走势，量能不足是制约向上突破因素；综合看，目前大盘上方面临半年线和年线双重压制，短期要突破向上必须要量能配合，两会期间关注消息面影响和量能变化，总体维持谨慎看好行情。期权操作上，权利方保持谨慎，组合策略上可使用谨慎看好策略。

510050 60分钟K线图

510300 60分钟K线图

【期权交易】
周二上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约总成交1249030张，较上一日减少21.28%，总持仓2715686张，较上一交易日增加1.05%，上证50ETF期权总成交面额346.885亿元，期现成交比为0.22，认沽认购比为0.84。
上证沪深300ETF期权合约总成交1151333张，总持仓1880360张，上证沪深300ETF期权总成交面额449.658亿元，期现成交比为0.28，认沽认购比为0.79，多方力量总体占优。
波动率方面，近期三大标的隐波震荡下移动，在20%以下，日终50ETF加权隐波18.69%，沪深300ETF加权隐率18.42%。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，逢低可小仓位参与实值认购；策略选择上，股指和标的连续近期震荡向上，仍可考虑使用牛市价差策略，期权风险控制为第一要务。

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