【白糖期权日报】20200518

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白糖期权
要点
波动率观点：目前波动率偏高。
平值认购隐含波动率为 22.38%，平值认沽隐含波动率为 23.70%，20 天历史波动率为 16.43%。策略推荐：推荐买入 SR009-P-4900，卖出 SR009-P-4800。

图1：白糖期权日成交量和持仓量的统计

数据来源：Wind 资讯，华信期货

图2：白糖期权日主力合约持仓量情况

数据来源：Wind 资讯，华信期货

图3：白糖期权日主力合约成交量情况

数据来源：Wind 资讯，华信期货

图4：白糖期权日交易成交量和持仓量的PCR

数据来源：Wind 资讯，华信期货

图5：白糖期权日PIV、CIV和20天历史波动率

数据来源：Wind 资讯，华信期货

图6：白糖期权IV结构

数据来源：Wind 资讯，华信期货

图7：白糖期权波动率锥

数据来源：Wind 资讯，华信期货

亚当 · 2020-5-24 12:50:35

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