关于期权Gamma的问题

关于期权Gamma的问题

cn#aLBVaaQQLV · 2017-8-25 14:41:35

lz的问题以及ls的回答都不是很全面，应该分别对待：
1.对于无收益资产的期权而言
a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权；
b.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权；
c.对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；
2.对于有收益资产的期权而言
a.只需改变收益现值（即变为标的证券减去收益折现），BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权；
b.在标的存在收益时，美式看涨和看跌期权存在执行的可能性，因此BS不适用；

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