基于机器学习的国债期货策略（5月15日收盘至5月18日收盘）

这是一个基于投资委员会和深度神经网络的国债期货交易系统。
拟于5月中旬完成测试。

最近准确率有点低，大家看看就好

交易系统的目标是：

单位风险上的收益最大（最高夏普比）
持续地、较为稳定地盈利
在出现极端情况时少亏钱

老规矩，每次都加上这个提醒：

评价交易系统的好坏应该看一个比较长时间的表现，一段时间的正确率高低并不能说明问题（虽然目前看来实盘测试结果较好，但从验证集看，也会有连续预测不准的时候），系统的验证集显示正确率在62%左右。交易系统从研发到投入实战需要一定时间进行检验和优化。
一个交易系统不仅要看正确率，也要看赔率，目前看来，这个交易系统的赔率是不错的，抓大波动的成功率相对比较高。
市场中意外事件的频发会带来肥尾效应，能否稳健应对尾部风险是检验一个交易系统优劣的重要标准。

其他注意事项和策略的应用方法请大家看之前的推送内容哈~

***疑难解答：

问题：为什么你搞这么绕，直接说预测次日国债期货涨跌不就得了？
回答：预测次日国债期货涨跌只是这个交易系统运行的方式而不是目的（目的见上面“交易系统的目标”）。短期内的价格波动具有很强的随机性，一次两次的对错说明不了任何问题。我希望淡化预测涨跌这个事情，防止让大家认为这个系统是专门用来“预测国债期货涨跌”的——专门去预测次日的涨跌那可是算命先生的工作。

***借鉴开发股指期货交易系统获得的新的调参经验，对于本系统进行了调参，优化了部分参数，从4月7日启用使用新参数的交易系统。历史数据用新参数进行了回溯。

新参数模型的优点：

精选了神经网络
缩短了网络动态调整周期

本期的预测：

5月15日收盘至5月18日收盘：
理论上，交易系统给出的策略是按5月15日收盘价持有空头。
实际应用中，可以考虑按照这个策略在下个交易日开盘建仓、收盘平仓。

如上图：

第三张图最右边的红色柱子就是对下一工作日策略的预测，灰色柱子是预测错了的，蓝色柱子是预测对了的。
第二张图中绿色线是理论上的收益和回撤情况；红色线是根据T日晚上的策略，在T+1日开盘建仓、收盘平仓的收益和回撤情况。

关于主力合约切换的说明：

当下季合约成交量大于当季合约时，则代表主力合约已经发生切换。
交易系统是给出理论上基于主力合约的策略，实际上可执行的策略是日内进行开平仓，所以今天是个蓝色柱子。

交易系统的简单原理介绍：

用神经网络预测国债期货次日涨跌，靠谱吗？

T+1日开盘价和T日收盘价的差异会影响交易系统的使用吗？请见：

基于机器学习的国债期货策略（3月20日收盘至3月23日收盘）：Shutdown和非常重要的事项

精彩干货内容回顾：

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